文章浏览阅读6w次，点赞9次，收藏113次。检验序列的平稳性是时间序列分析的关键步骤。时间序列中很多估计量的统计特性都依赖于数据是否平稳。一般意义上，一个(弱)平稳过程的期望、方差和自相关系数应不随时间变化。然而在大多可观测的时间序列中，趋势项的存在总会使得序列不具有平稳性。趋势项包括确定趋势项和随机趋势项，趋势项的类型决定了我们需要使用什么方法将时间序列转换成平稳序列。比如，含有随机趋势项的单位根过程可以通过差分变得平稳。然而，对实际上..._pp检验stata