文章浏览阅读4.9k次。第五章、时间序列计量经济学模型5.2平稳性及其检验5.2.1问题提出其一，时间序列平稳性等价于截面数据的随机抽样性。能够使用中心极限定理来说明随机误差项的正态性能够通过样本平均推断总体平均其二，使用平稳时间序列数据能有效避免虚假回归。虚假回归，也称伪回归，指两个变量没有因果关系却表现出很强的相关性。注意：不能说虚假回归只存在于非平稳时间序列中，平稳时间序列数据和截面数据都可能出现虚假回归，只是非平..._单位根检验一阶差分平稳以后