文章浏览阅读3k次。单位根过程单位根就时单位根过程。如果时间序列中存在单位根过程，则序列不平稳。这会使得回归分析中出现伪回归。以一阶自回归为 ，简单说下单位根过程对应的滞后多项式对应的特征方程如果想要时间序列平稳则 <1，对应的Z>1。如果序列变成随机游动，则对应的Z=1，这就是一般的说序列中含有单位根。所有序列是否平稳就变成序列中是否存在单位根的检验。两种检验方法，DF和ADF检验，因为DF检验师在误差...